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私募半年考:股票多头策略上半年"完胜"

[2017-07-27 10:16:41] 来源:和讯网 点击量:
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导读:   简单的股票多头策略在今年上半年“完胜”,而高频的事件驱动策略业绩垫底。智道金服最新发布的2017年半年度中国私募证券基金数据报告显示,私募基金股票策略指数上半年综合收益为3.47%,事件驱动指数

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  管理期货策略上半年总体面临低波动、少趋势行情,平均取得-1.34%的负收益,表现落后。该策略的近六成基金未实现正收益。整个2017年上半年,管理期货策略证券私募基金整体仍亏损1.34%,远远落后于行业平均水平,月度的相对排名也多处于末位。季度上看,2017前两季度,管理期货策略均取得负收益,未能超越行业平均。管理期货策略在2017年的惨淡与2016年的风光形成了明显反差,受到市场环境的影响,策略的适应性与应变能力都受到了严峻挑战。

  固定收益策略上半年总体受制于去杠杆宏观环境,但整体取得1.48%的正收益,该策略基金近八成实现正收益。债券市场在2017年上半年受制于去杠杆的强监管,经历恐慌式的下行趋势,固定收益策略应当获利较难。但从其表现来看,固定收益策略维持了正收益,体现出了防御性上的巨大优势。

  引入对冲的投资策略今年上半年也收益不佳。如相对价值策略面临缺乏优良品种、政策限制的大环境,上半年取得-0.87%的负收益,该策略基金近六成未实现正收益。

  从区域来看,深圳私募今年上半年业绩最好。统计数据显示,上半年5个区域指数4个实现正收益,深圳最高3.61%,上海为3.11%,北京为2.07%,浙江为0.73%。广州最低,为-0.51%。